Con đường thăng tiến của Henry bắt đầu vào năm 17 tuổi khi anh được tuyển vào lò đào tạo trẻ của CLB Monaco. 2 năm sau đó, Henry ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng Công quốc. Tại đây, anh đã phần nào thể hiện được khả năng của mình bằng 20 bàn thắng trong 110 lần được ra sân, cùng với CLB đoạt được 1 chức Vô địch quốc gia và 1 Cúp quốc gia Pháp.
Năm 1998, khi mới 21 tuổi Henry đã có danh hiệu vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp. Dù không đóng góp quá nhiều vào thành tích của "Gà trống Gô-Loa", nhưng sự tiến bộ của Henry đã khiến Juventus bỏ ra khoản tiền rất lớn ở thời điểm đó - 10,5 triệu bảng để đưa anh về sân Delle Alpi.
Tuy nhiên, Henry đã không thích nghi được với lối chơi của Juve và chỉ ghi được 3 bàn qua 16 trận.-b8f9f/su-nghiep-day-vinh-quang-cua-con-trai-than-gio-thierry-henry.jpg "Sự nghiệp đầy vinh quang của \"con trai thần gió\" Thierry Henry 4")
Sau mùa giải thất bại với Juventus, thầy cũ của Henry tại Monaco là Arsene Wenger đã đưa anh về Arsenal. Cũng từ đây, sự nghiệp của Henry đã chính thức bước sang một trang mới.
Trong màu áo Arsenal, Henry được HLV Wenger xếp đá vị trí tiền đạo mũi nhọn và nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo có mệnh danh là "Con trai thần gió" ghi 175 bàn tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ tư trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất giải.
Henry góp công lớn giúp Arsenal giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng ba FA Cup trong giai đoạn 1999-2007. Ngoài ra tiền đạo này còn có 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh.
Henry nâng cúp vô địch NHA cùng Pires trong mùa giải bất bại 2003/04. Với 39 bàn/51 trận, đó vẫn là mùa giải chói sáng nhất của "con trai thần gió" trong màu áo Arsenal.
Xen kẽ với những danh hiệu với Arsenal, Henry còn có thêm 1 lần vô địch Euro 2000 và Confederations Cup 2003 cùng đội tuyển Pháp.
Những đóng góp to lớn của Henry cho Arsenal đã biến anh trở thành vị "anh hùng" trong mắt các CĐV của Pháo thủ. Năm 2011, Arsenal đã dựng tượng Henry nhân kỷ niệm 125 năm thành lập câu lạc bộ.
Điều khiến Henry day dứt nhất trong quãng thời gian thi đấu ở Arsenal chính là danh hiệu Champions League. Mùa 2005/06, Henry và đồng đội đã tiến rất gần tới danh hiệu vô địch, nhưng Arsenal của anh thất bại với tỷ số 1-2 trước Barcelona trong trận CK, dù vươn lên dẫn 1-0 trong hiệp 1.
Mùa 2007/08, Henry tới Barcelona với mong muốn hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu vốn chỉ còn thiếu chiếc cúp Champions League.
Sau năm đầu tiên trắng tay, cuối cùng tâm nguyện của Henry cũng được hoàn thành trong mùa giải 2008/09.
Mùa 2010/2011, sau khi đã no đủ danh hiệu, Henry chia tay Barcelona để tới Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls. Song song với quyết định tới Mỹ, Henry cũng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.
Trong mùa 2011/12, Henry được đội bóng chủ quản đồng ý cho Arsenal mượn 3 tháng. Anh ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu duy nhất chơi cho Arsenal ở giai đoạn này.-331a9/su-nghiep-day-vinh-quang-cua-con-trai-than-gio-thierry-henry.jpg "Sự nghiệp đầy vinh quang của \"con trai thần gió\" Thierry Henry 15")
Trận chung kết Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) bảng đấu miền Đông với New England Revolution vào rạng sáng 30/11 chính là màn trình diễn cuối cùng của Henry trên sân cỏ. Với kết quả thua 3-4 sau 2 lượt trận, Henry đã không thể bổ sung thêm chức vô địch MLS vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình trước khi nghỉ hưu.